Price data analysis using modern methods of mathematical statistics
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
RNDr. Jiří Michálek, 100
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Analýza cen moderními prostředky matematické statistiky
Annotation in Czech
Navrhovaný projekt se zabývá aplikací moderních statistických metod z oblasti 'change point' problémů a možným využitím tzv.Shewhartových testů převzatých z kontroly jakosti na detekci změn v chování trendů a volatility cen. Vybrané či modifikované metody se týkají především sledování vývoje pomocí tzv.inovační posloupnosti, která nese stejnou informaci jako sledovaná původní časová řada. Navržené metody budou testovány na cenách komodit získaných jednak ze zahraničních burz (Londýn, New York, rotterdam) a jednak též z pražské burzy.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
AH - Economics
CEP - secondary branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
Ověřeny možnosti aplikace ARCH či GARCH modelů a Shewhartových listů na reálných datech. Údaje v závěrečné kartě obsahují dva tituly výstupů, které nebyly dosud publikovány. Zaslané výsledky použity ve výuce - diplom. a kand.práce. Výstupy chybí pro spol
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1996
Realization period - end
Jan 1, 1998
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
200 thou. CZK
Public financial support
200 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK