Utilization of Stochastic Optimization and Equilibrium Models in Portfolio Selection and Energy Finance
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 22 (SGA0201800001)
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
18-04145S
Alternative language
Project name in Czech
Využití stochastických optimalizačních úloh a modelů rovnováhy v analýze portfolií a energetických financích
Annotation in Czech
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů. Dále se zaměříme na modelování ceny emisních povolenek a predikování výnosů aukcí na českém trhu emisních povolenek. V neposlední řadě budeme analyzovat strategické chování agentů na deregulovaném trhu s elektřinou. V případě všech těchto výzkumných oblastí budeme zkoumat modely s příbuznou matematickou strukturou, používat moderní nástroje variační analýzy a aplikovat aktuální metody nehladké a stochastické optimalizace za účelem vývoje nových numerických metod. Naším cílem je jak vývoj nových teoretických poznatků, které dosud nebyly reflektovány v odborné literatuře, tak i výzkumných studií založených na realných datech.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50201 - Economic Theory
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2018
Realization period - end
Dec 31, 2023
Project status
—
Latest support payment
Apr 24, 2020
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP22-GA0-GA-R
Data delivery date
Feb 22, 2022
Finance
Total approved costs
2,321 thou. CZK
Public financial support
2,183 thou. CZK
Other public sources
138 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK