Modeling the structure and dynamics of energy, commodity and alternative asset prices

Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202200004
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
22-19617S

Project name in Czech
Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv
Annotation in Czech
Hlavním cílem našeho projektu je pomocí nových finančně ekonometrických a výpočetních postupů vyvinout nové přesnější jednorozměrné i vícerozměrné modely cen energií a alternativních aktiv, modely časové struktury futures cen komodit a modely přelivů volatility mezi komoditními, akciovými a kreditními trhy. Zaměříme se na specifické problémy jako jsou odhady volatility a oceňování opcí na nelikvidních energetických trzích, nebo oceňování derivátů na EU emisní povolenky. Moderní ekonomické metody, které hodláme aplikovat, zahrnují zejména využití vysokofrekvenčních dat pro odhady latentních veličin ekonometrických modelů (stochastická volatilita, korelace a skoky) a pokročilé bayesovské výpočetní metody pro odhady komplexních finančních modelů s mnoha parametry a s latentním stavy (MCMC a částicové algoritmy).

R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP24-GA0-GA-R
Data delivery date
Feb 19, 2024

Similar projects(10)