All
All

What are you looking for?

All
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Nontraditional statistical procedures in econometrics

Project goals

In the planned project we intend to deal with the following nontraditional statistical methods: 1) Robust statistical methods, namely in multivariate models, applications in econometric models. 2) Study of algorithmic and computational properties of robust estimates. Iterative computation of implicitly defined robust estimates. 3) Tests of statistical hypotheses on econometric model and its parameters, mainly the rank tests and tests based on regression rank scores. 4) Tests on the Pareto tail indexof the probability distribution, its estimation and other inference, and econometric applications. 5) Statistical analysis for current problems of financial markets. 6) Multistage decision problems in econometric models. Investigation of stability and sensitivity of optimization problems related to problems studied in econometrics.

Keywords

extreme valuesmultivariate modelrobust and nonparametric methods

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

  • Main participants

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    201/05/2340

Alternative language

  • Project name in Czech

    Netradiční statistické postupy v ekonometrii

  • Annotation in Czech

    V plánovaném projektu zamýšlíme věnovat se následujícím netradičním statistickým metodám: 1) Robustní statistické metody, zejména v mnohorozměrných modelech, aplikace v ekonometrických modelech. 2) Studium algoritmických a výpočetních vlastnosti robustních odhadů. Iterační postupy výpočtu robustních odhadů, definovaných implicitně. 3) Testy statistických hypotéz o ekonometrickém modelu a jeho parametrech, zejména pořadové testy a testy založené na regresních pořadových skórech. 4) Testy o Paretově indexu chvostů rozdělení pravděpodobností a jeho odhady, další inference a aplikace v ekonometrii. 5) Statistická analýza pro aktuální problémy finančních trhů. 6) Vícestupňové rozhodovací problémy v ekonometrických modelech. Vyšetřování stability a citlivosti stochastických optimalizačních úloh úzce spojených s úlohami studovanými v ekonometrii.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    BB - Applied statistics, operational research

  • CEP - secondary branch

  • CEP - another secondary branch

  • 10103 - Statistics and probability

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

  • Project results evaluation

    A new, two-step version of the regression quantiles in the linear regression model was elaborated, starting with a special R-estimator of the slope components. The numerical values of the two-step regression quantiles are suprpisingly close to those of t

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2005

  • Realization period - end

    Dec 31, 2007

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    May 2, 2007

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP08-GA0-GA-U/04:3

  • Data delivery date

    Dec 16, 2008

Finance

  • Total approved costs

    1,112 thou. CZK

  • Public financial support

    1,112 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK

Recognised costs

1 112 CZK thou.

Public support

1 112 CZK thou.

0%


Provider

Czech Science Foundation

CEP

BB - Applied statistics, operational research

Solution period

01. 01. 2005 - 31. 12. 2007