Argmax-type estimators from the viewpoint of optimization

Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202200004
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
22-19353S

Project name in Czech
Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
Annotation in Czech
Projekt integruje odborníky na ekonometrii a optimalizaci s cílem navrhnout nové optimalizační techniky pro jisté speciální problémy motivované ekonometrickými odhady. Řada ekonometrických modelů totiž v konečném důsledku vede k formulaci optimalizačních problémů se speciální strukturou, které lze úspěšně řešit pokročilými optimalizačními metodami. Hlavní pozornost je věnována regresním odhadům, odhadům formulovaným pomocí maximalizace věrohodnosti a také odhadu některých obchodních strategií. Cílem je rozlišit, které problémy jsou řešitelné polynomiálně, které jsou NP-těžké a zdali mají další algoritmické vlastnosti (např. aproximovatelnost či paralelizovatelnost). Obecná idea je ilustrována řadou příkladů z našeho dřívějšího i z budoucího plánovaného výzkumu. Jde např. o rank-odhady v robustní lineární regresi, GLFP v EIV-regresi, dynamické modely pořadí, problém barvení časových řad či o Bertramovu strategii arbitrážního obchodování.

R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP24-GA0-GA-R
Data delivery date
Feb 19, 2024

Similar projects(10)