Robust statistical methods in econometrics
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Robusní statistické metody v ekonometrii
Annotation in Czech
Hlavním cílem výzkumu je rozšířit robustní statistické metody na ekonometrické modely. Toto rozšíření není zcela přímočaré, neboť ekonometrické modely sledují odlišné aspekty a kladou odlišná omezení na svou strukturu. Speciálně chceme rozšířit robustnímetody, vyvinuté pro lineární statistické modely, na modely s náhodnou regresní maticí a zároveň vzít v úvahu možnou heteroskedastickou strukturu modelu. Statistické kalibrační modely, dosud vyvinuté za předpokladu normálně rozdělených proměnných, chcemerobustikovat s využitím robustních odhadů a testů. Budeme studovat robustní aspekty stochastické optimalizace a robustnost standardních postupů vzhledem k odchylkám typickým pro ekonometrické modely.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
BA - General mathematics
CEP - secondary branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Ve třech rozvíjených oblastech projektu (neparametrické testy ve stochastických modelech, robustnost stochastických rozhodovacích procedur, rozšíření teorie extrémních hodnot) byla dosažena řada výsledků publikovaných v předních zahraničních časopisech a
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1996
Realization period - end
Jan 1, 1998
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
501 thou. CZK
Public financial support
399 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK