New approaches to financial time series modelling based on soft computing
Project goals
Financial time series is a sequence of values of financial quantities in time, such as stock prices, risk measures or performance measures. Since the values of financial quantities strongly depends on human behavior, it is natural to observe some form of uncertainty or even vagueness in their evolution over time. Within this project we aim on the analysis of financial time series and development of specific methods combining fuzzy transform and fuzzy natural logic with application within solution of univariate as well as multidimensional issues of financial modeling, such as density function estimation, price trend prediction, portfolio selection or performance ratio estimation.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 22 (SGA0201800001)
Main participants
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
18-13951S
Alternative language
Project name in Czech
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Annotation in Czech
Finanční časové řady představují posloupnost hodnot finančních veličin v čase, jako mohou být ceny akcií, míry rizika nebo výkonnostní měřítka. Neboť hodnoty finančních veličin silně závisí na lidském chování, je běžné v jejich vývoji pozorovat různé formy nejistoty či vágnosti. V rámci projektu cílíme na analýzu finančních časových řad a rozvoj specifických metod postavených na fuzzy transformaci a fuzzy přirozené logice s využitím při řešení jednorozměrných i vícerozměrných problémů finančního modelování, jako je odhad funkce hustoty, predikce trendu vývoje cen, výběr optimálního portfolia nebo odhad výkonnostních měr.
Scientific branches
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2018
Realization period - end
Dec 31, 2020
Project status
—
Latest support payment
Apr 24, 2020
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP21-GA0-GA-R/10:1
Data delivery date
Feb 22, 2021
Finance
Total approved costs
5,654 thou. CZK
Public financial support
5,654 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
5 654 CZK thou.
Public support
5 654 CZK thou.
100%
Provider
Czech Science Foundation
OECD FORD
Applied Economics, Econometrics
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2020