Streaming financial data and related identification and optimization problems
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
19-02773S
Alternative language
Project name in Czech
Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
Annotation in Czech
Projekt přispívá ke statisticko-ekonometrické a výpočetní metodologii analýzy finančních časových řad a panelů. Projekt se zaměřuje na tři hlavní aspekty. Prvním z nich je reprezentace dat pomocí datových streamů (např. u vysokofrekvenčních dat), kde je třeba studovat on-line vyčíslitelné procedury, jež berou v úvahu hlavní omezení streamového výpočetního modelu – nemožnost uložit v paměti celý datový soubor a nemožnost přistupovat k datům opakovaně. Druhým aspektem je parciální identifikace modelů vyplývající z toho, že finanční data (např. cenotvorné procesy) se často pozorují nikoliv přímo, ale jen ve formě intervalů pokrývajících zkoumanou veličinu, přičemž máme k dispozici jen omezenou informaci o podmíněném rozdělení na intervalech. Třetím aspektem je studium optimalizačních modelů, kde finanční data figurují jako vstupní proměnné (např. u modelů portfolia). Jsou-li vstupní data specifická tím, že jsou reprezentována ve streamu, anebo tím, že parametry distribucí jsou jen parciálně identifikované, je třeba tento jev zohlednit v rámci optimalizační metodologie.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
10103 - Statistics and probability
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
BB - Applied statistics, operational research
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The project's outputs are of high quality, however, some D-type outputs cannot be recognized. In some cases, it is difficult to find a connection between the outputs and the main goals, these outputs can be perceived as supplementary, with only a weak methodological connection. Anyway, several high-quality articles were published and overall the project solution can be assessed as successful.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2019
Realization period - end
Jun 30, 2022
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 1, 2022
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP23-GA0-GA-U
Data delivery date
Jun 26, 2023
Finance
Total approved costs
4,477 thou. CZK
Public financial support
4,477 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK