Time series and their applications
Project goals
The project will be devoted to some special time series models (e.g. non-linear and non-negative) and to applications of such models. The project will be solved by 5 professors and 3 doctoral students. The research concerns problems about stationary distributions of non-linear models, approximations of nonlinear models by linear ones, estimating parameters in non-linear and in multivariate positive processes. The time series models will be applied to time-dependent problems in insurance mathematics (thevolatility of insurance risk, credibility as the problem of many short time series, recursive computations in insurance models, inflation models in the dynamic life insurance, dynamic simulations of various financing methods in Unit-Linked and pension insurance) and in financial time series.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Časové řady a jejich aplikace
Annotation in Czech
Projekt bude věnován jistým speciálním modelům časových řad a aplikacím takových modelů. Projekt bude řešen 3 profesory, 1 docentem, 1 odbornou asistentkou a 3 studenty doktorského studia. Výzkum se zaměří na problémy výpočtu stacionárních rozdělení nelineárních modelů, na aproximace nelineárních modelů lineárními, na odhady parametrů v nelineárních a v mnohorozměrných kladných procesech. Modely časových řad budou aplikovány na takové problémy v pojistné matematice, jejichž průběh závisí na čase (volatilita pojišťovacího rizika, kredibilita jakožto problém mnoha krátkých časových řad, rekurzivní výpočty v pojišťovacích modelech, inflační modely v dynamickém životním pojištění, dynamické simulace různých finančních metod a metod v penzijním pojištění),a na problémy ve finančních časových řadách.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
V rámci řešení projektu se podařilo významně obohatit znalosti v oboru statistické indukce, konkrétně v odhadech statistických parametrů. Byla odvozena řada hodnotných výsledků a některé již klasické poznatky byly užitečně zlepšeny. Výstupem projektu jso
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2000
Realization period - end
Jan 1, 2002
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7
Data delivery date
May 19, 2008
Finance
Total approved costs
1,590 thou. CZK
Public financial support
1,190 thou. CZK
Other public sources
600 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 590 CZK thou.
Public support
1 190 CZK thou.
74%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Solution period
01. 01. 2000 - 01. 01. 2002