Dynamic Score-Driven Models in Operations Research

Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202300001
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
23-06139S

Project name in Czech
Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu
Annotation in Czech
GAS modely (generalized autoregressive score models) jsou modely časových řad založené na libovolném pravděpodobnostním rozdělení s dynamikou poháněnou podmíněným skóre pro libovolné časově proměnné parametry. V posledních letech se etablovaly jako užitečná moderní metodologie pro modelování časových řad v ekonometrii a financích. Cílem tohoto projektu je představit GAS modelování v oblasti operačního výzkumu. Podstata našeho projektu spočívá v zachycení dynamického chování pomocí podmíněného skóre v situacích, kdy statické modely nejsou dostatečné. Zaměříme se na teorii front, analýzu zákaznické základny, analýzu efektivnosti, sportovní management a na optimalizační problémy ve financích. Zaujmeme také obecnější postoj a odpovíme na otázky, zda mají modely GAS žádoucí asymptotické vlastnosti, zda jsou modely GAS skutečně univerzálně použitelné a zda je jejich využití lepší než jiné přístupy.

R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - another secondary branch
10103 - Statistics and probability
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>BB - Applied statistics, operational research<br>GA - Agricultural economics

Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP25-GA0-GA-R
Data delivery date
Feb 21, 2025

Similar projects(10)