The models of financial time series and their use in economics
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi.
Annotation in Czech
Zpracovat metodologii analýzy fin. čas. řad, která může být prakticky využita v bankovních a fin. institucích. Dílčí cíle projektu: 1. Systematicky doplnit, rozšířit a provést popisnou a věcnou analýzu dosavadních výchozích dat (kurzy akcií na BCPP a nazahraničních kapitálových trzích, kurzy měn, úrokové sazby apod.). 2. Provést potřebné simulační a analytické studie, ve kterých budou zkoumány vlastnosti lin. a nelin. modelů časových řad. Velká pozornost bude věnována způsobům modelování volatility. 3.Aplikovat modely volatility čas. řad spolu s příslušnými testy stat. významnosti na konkrétní fin. čas. řady.Studovat podmínky pro širší praktické uplatnění a rutinní využívání výsledků modelování volatility v různých makroekonomických oblastech řízení arozhodování. 4. Ověřit možnosti aplikace metod nelineární dynamiky. Rozpracovat metody pro rozlišení náhodného "experimentálního šumu" od "deterministického chaosu", který může být přirozenou součástí nelineárního generujícího mechanismu.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
AH - Economics
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Odborný přínos je značný, celkový publikační přínos je velmi dobrý. Popis výsledků je jasný a stručný. Některé výsledky mohou být zajímavé i pro obecné modelování časových řad. Výstupů je dostatečně, nedostatky v dodržování pravidel nebyly shledány.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2000
Realization period - end
Jan 1, 2002
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7
Data delivery date
May 19, 2008
Finance
Total approved costs
661 thou. CZK
Public financial support
661 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK