Robustification of generalized moment method
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)
Main participants
—
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
402/06/0408
Alternative language
Project name in Czech
Robustifikace zobecněné momentové metody
Annotation in Czech
Již v roce 1982 byl Larsem Hansenem napsán pionýrský článek o zobecněné momentové metodě. V té době se objevila první řešení problému odhadu regresního modelu metodu mající 50% bod selhání (Siegel (1982), Rousseew (1983)). Nicméně dodnes robustní statistika nevzala na vědomí možnosti, které Hansenova myšlenka přinesla, totiž reformulace celé škály (regresních) problémů jednotným způsobem, navíc okamžitě napovídajícím podmínky konsistence odhadování. Na druhé straně, ačkoliv je možné v konometrické literatuře nají mnoho článků navazujících na Hansenův, ekonometrie (téměř) ignorovala nebezpečí plynoucí z kontaminace dat, tj. (zcela) pominula možnost využití dnes již do mnoha podob rozvinutou myšlenku zabezpečení se proti poruchám v datech. Návrh projektupočítá s propojením obou přístupů. Spojovacím článkem by měla být cesta implicitního vážení residuí. Studium metody nejmenších vážených čtverců přineslo výsledky, které napovídají, jak to udělat. Jde o využití informace nesené
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
AH - Economics
CEP - secondary branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
We have proposed robustified versions of the generalized method of moments, both for the continuous as well as discrete response variable (r.v.) and conditions for consistency were established. The proposals of the new methods were based on the weighting
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2006
Realization period - end
Dec 31, 2008
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 25, 2008
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP09-GA0-GA-U/02:2
Data delivery date
Oct 22, 2009
Finance
Total approved costs
1,430 thou. CZK
Public financial support
1,430 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK