The least weighted squares - asymptotics, diagnostics, sensitivity studies and implementation
Project goals
Classic regression analysis has nowadays at hand many variants of the basic methods, especially the method of the least squares and the maximum likelihhod so that we can use regression scheme even in the non-standard situations. Similarly, thediagnosticsand the results of sensitivity studies consist of wide scale of means and knowledge, allowing to process (nearly) any (reasonably information-reach) data. On the other hand, robust regression offers a wide spectrum of methods, intended forthe estimatingregression coefficients in the basic standard situation of the (linear) regression model. Modifications of these methods for non-standard situations (e.g. when orthogonality or sphericality condition is broken) are available only in a fewcases so that they represent isolated islands of knowledge. The situation in robust diagnostics and sensitivity studies is even worse. The project proposes the comprehensive study of the least weighted squares (proposed recently by the author of
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)
Main participants
Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Metoda nejmenších vážených čtverců - asymptotika, diagnostika, citlivostní studie a implementace
Annotation in Czech
Klasická regresní analýza v současné době disponuje mnoha variantami základních metod, zejména metody nejmenších čtverců a maximální věrohodnosti, takže můžeme v aplikacích použít regresní schéma i v nestandardních situacích. Podobně diagnostickénástrojea výsledky z oblasti citlivostní analýzy tvoří bohatou škálu prostředků a vědomostí, umožňující rozumně zpracovat (téměř) jakákoliv (dostatečně informačně bohatá) data. Robustní regresní analýza na druhé straně nabízí veliké spektrum metod,které jsou však orientovány typicky na odhad regresních koeficientů pro základní standardní situaci (lineárního) regresního modelu. Modifikace těchto metod pro nestandardní situace (např. při porušení podmínky ortogonality či sferikality) máme pouzeněkolik a jsou toneucelené ostrůvky vědomostí. V oblasti robustní diagnostiky a citlivostní analýzy těchto metod je situace ještě horší. Projekt navrhuje ucelený výzkum metody nejmenších vážených čtverců (metody navržené nedávno navrhovatelem projektu),
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
AH - Economics
CEP - secondary branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - another secondary branch
—
10103 - Statistics and probability
50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Behaviour of the estimate by means of the Least Weighted Squares and the modification, the method of Instrumental Weighted Variables was studied in the project. Both methods were proposed by the present author and both utilised the idea of implicit weigh
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2003
Realization period - end
Jan 1, 2005
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP06-GA0-GA-U/07:6
Data delivery date
Jan 15, 2009
Finance
Total approved costs
1,519 thou. CZK
Public financial support
1,519 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 519 CZK thou.
Public support
1 519 CZK thou.
100%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
AH - Economics
Solution period
01. 01. 2003 - 01. 01. 2005