Sensitivity analysis of robust identification of regression model

Provider

Academy of Sciences of the Czech Republic

Programme

Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

Call for proposals

—

Main participants

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Contest type

—

Contract ID

—

Project name in Czech

Citlivostní analýza robustní identifikace regresního modelu

Annotation in Czech

Cílem projektu je nalezení takových výsledků pro robustní odhady, které se pro klasickou regresní analýzu shrnují pod označení citlivostní analýza. Půjde o popis chování M-odhadů při podurčení či přeurčení modelu, kolinearitě a heteroskedasticitě. Jako nástroj bude použita asymptotická linearita M-statistik. Studována bude rovněž podvýběrová stabilita odhadu minimalizujícího usekaný součet čtverců residuí. Nástrojem v tomto případě bude využití alternativní definice tohoto odhadu přes disjunktní rozkladvýběrového prostoru, jehož jednotlivé části jsou dány tím, že na nich nastává minimum pro daný podsoubor pozorování. Simulační studie odhadu minimalizujícího usekaný součet čtverců a odhadu minimalizujícího medián čtverců residuí bude uskutečněnapomocísoftwaru, který byl vyvinut navrhovateli projektu a ve studiu publikované ve Víšek (1996c, viz Supplement to the sheet B) prokázal své mimořádné dobré vlastnosti.

R&D category

—

CEP classification - main branch

BB - Applied statistics, operational research

CEP - secondary branch

AH - Economics

CEP - another secondary branch

JC - Computer hardware and software

OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

10103 - Statistics and probability<br>20206 - Computer hardware and architecture<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Provider evaluation

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Project results evaluation

Diversita odhadů, výběr Hellingerovou vzdáleností, instrumentální M-odhady, citlivost M-odhadů, as. representace odhadu pro úplná data a bez vlivných dat, pod- a přeurčení modelu, kolinearita a odhad nejmenších usekaných čtverců s lin. omezeními.

Realization period - beginning

Jan 1, 1998

Realization period - end

Jan 1, 2000

Project status

U - Finished project

Latest support payment

—

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data delivery code

CEP/2001/AV0/AV01IA/U/N/4:2

Data delivery date

—

Total approved costs

527 thou. CZK

Public financial support

177 thou. CZK

Other public sources

0 thou. CZK

Non public and foreign sources

0 thou. CZK