Sensitivity analysis of robust identification of regression model
Project goals
The goal of the project is to find such results for robust estimators which are for the classical regression analysis denoted as sensitivity analyses. Behaviour of M-estimators will be described under the underfiting and the overfitting of model, under collinearity and heteroscedasticity. As a tool will be used the asymptotic linearity of M-statistics. Subsample stability of the least trimmed squares estimator will be also studied using an alternative definition of estimator over a partition of sample space. The parts of partition are defined just by minimum of sum of squares for given subgroup of observations entering the sum. Simulation study of the least trimmed squares and the least median of squares estimators will be carried out by software prepared by present investigators. The software has proved its exceptionally good properties in a small study published in Víšek (1996c, see Supplement to the Sheet B).
Keywords
Public support
Provider
Academy of Sciences of the Czech Republic
Programme
Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic
Call for proposals
—
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Citlivostní analýza robustní identifikace regresního modelu
Annotation in Czech
Cílem projektu je nalezení takových výsledků pro robustní odhady, které se pro klasickou regresní analýzu shrnují pod označení citlivostní analýza. Půjde o popis chování M-odhadů při podurčení či přeurčení modelu, kolinearitě a heteroskedasticitě. Jako nástroj bude použita asymptotická linearita M-statistik. Studována bude rovněž podvýběrová stabilita odhadu minimalizujícího usekaný součet čtverců residuí. Nástrojem v tomto případě bude využití alternativní definice tohoto odhadu přes disjunktní rozkladvýběrového prostoru, jehož jednotlivé části jsou dány tím, že na nich nastává minimum pro daný podsoubor pozorování. Simulační studie odhadu minimalizujícího usekaný součet čtverců a odhadu minimalizujícího medián čtverců residuí bude uskutečněnapomocísoftwaru, který byl vyvinut navrhovateli projektu a ve studiu publikované ve Víšek (1996c, viz Supplement to the sheet B) prokázal své mimořádné dobré vlastnosti.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - secondary branch
AH - Economics
CEP - another secondary branch
JC - Computer hardware and software
10103 - Statistics and probability
20206 - Computer hardware and architecture
50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
Diversita odhadů, výběr Hellingerovou vzdáleností, instrumentální M-odhady, citlivost M-odhadů, as. representace odhadu pro úplná data a bez vlivných dat, pod- a přeurčení modelu, kolinearita a odhad nejmenších usekaných čtverců s lin. omezeními.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1998
Realization period - end
Jan 1, 2000
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2001/AV0/AV01IA/U/N/4:2
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
527 thou. CZK
Public financial support
177 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
527 CZK thou.
Public support
177 CZK thou.
33%
Provider
Academy of Sciences of the Czech Republic
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Solution period
01. 01. 1998 - 01. 01. 2000