Statistical modelling trends for dependent data
Project goals
The project concerns statistical modelling of trends and changes in series of dependent data (time series). It is developing quite fast during the last 20 years. There is a whole spectrum of applications (econometrics, financial time series, medical research, climatology, environmental sciences, etc.), where data indicate trend(s) or change(s). It leads to a necessity to develop new statistical models, to study their theoretical properties as well to check their behaviour in the finite sample setups. The focus will be on sequential procedures (the observations are arriving one by one), multivariate data and high-dimensional data (functional data). It does not suffice to modify existing procedures, developed for the independent case, to models possessing certain dependency structures, and taking these specific dependencies in the design of schemes. A further goal is to obtain corresponding theoretical results for multivariate time series, again in according to the requirements from applications.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)
Main participants
—
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
P201-12-1277
Alternative language
Project name in Czech
Statistické modelování trendu pro závislá data
Annotation in Czech
Projekt se týká statistického modelování trendů a změn v časových řadách, což je rychle se rozvíjející oblast v posledních 20 letech. Jde o jeden z častých problémů při statistickém vyhodnocování dat, např. v ekonometrii, finančních časových řadách, medicínském výzkumu i klimatologii. Je třeba najít nejen vhodné modely, ale také vyšetřit jejich (teoretické) vlastnosti.Typicky důkazová technika v oblasti modelování trendů a změn se zaměřovala na posloupnosti nezávislých pozorování. V případě závislých pozorování (časových řad) je třeba užít jinou důkazovou techniku, jež je teprve v začátcích. Hodláme se zabývat jak sekvenčními (data přicházejí postupně jedno za druhým a po každém novém pozorování se rozhodujeme o dalším postupu) tak retrospektivními (všechna data dostupná na začátku statistické analýzy) postupy pro mnohorozměrné časové řady, popř. pro funkcionální časové řady. Hlavní důraz bude na sekvenční postupy. Teoretické výsledky budou doprovozeny simulacemi a aplikacemi na reálná data.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
New results in the field of statistical modelling of trends and changes in time series are achieved. The data presented in the final report are adequate. Many results were obtained within international cooperation, the students were considerably involvedin research. The quality and number of published papers have high level. No defects in adhering the grant rules were found.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2012
Realization period - end
Dec 31, 2014
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 18, 2014
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP15-GA0-GA-U/01:1
Data delivery date
May 22, 2015
Finance
Total approved costs
1,329 thou. CZK
Public financial support
1,329 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 329 CZK thou.
Public support
1 329 CZK thou.
100%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BA - General mathematics
Solution period
01. 01. 2012 - 31. 12. 2014