Dynamic and granular loss reserving with copulae - DaGLoRCo
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Junior Grants
Call for proposals
Juniorské granty 4 (SGA0201800002)
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
18-01781Y
Alternative language
Project name in Czech
Dynamické a granulární rezervování škod s využitím kopulí - DaGLoRCo
Annotation in Czech
Poslední dobou se rozvinul intenzivní výzkum v oblasti stochastických metod v pojišťovnictví. K pokrytí všech budoucích škod plynoucích ze smluv je bezpochyby nezbytné kvantifikovat neuhrazené ztráty. Na výpočet škodných rezerv jsou přednostně používany metody rezervování škod založené na agregovaných datech z vývojových trojúhelníků. Tradiční rezervovací metody mají některé z následujících nevýhod: ztráta informace z pojistné smlouvy a z historického vývoje škody kvůli agregaci; nuly nebo záporné hodnoty v trojúhelníku; obvykle malý počet pozorování v trojúhelníku; jen málo pozorování pro nedávné roky vzniku škody; a citlivost na poslední vyplacené škody. K překonání těchto potíží navrhneme granulární metody rezerování škod z individuálních škodných dat. Navíc odhad rezerv je klíčový pro ohodnocení rizika, co je v poslední době v ekonomii velmi aktuální. A jelikož roste poptávka po predikci úhrnných rezerv pro různé typy škod nebo pro více pojistných odvětví, vybudujeme granulární rezervovací přístupy s využitím kopulí měnících se v čase.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
10103 - Statistics and probability
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
BB - Applied statistics, operational research
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The project focuses on the issue of inventing stochastic methods for dynamic and granular claims reserving and modeling the dependencies among different types of claims using copulas. The objectives of the project were fulfilled in the form of seven accepted publications in international impacted journals and one article in proceedings. The other publications were not recognised by the panel.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2018
Realization period - end
Dec 31, 2021
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 1, 2021
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP22-GA0-GJ-U
Data delivery date
Jun 29, 2022
Finance
Total approved costs
4,409 thou. CZK
Public financial support
4,409 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK