Stochastic claims reserving and statistical inference in insurance
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Post-graduate (doctorate) grants
Call for proposals
Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)
Main participants
—
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
13-12994P
Alternative language
Project name in Czech
Stochastické rezervování škod a statistická inference v pojišťovnictví
Annotation in Czech
Poslední dobou se rozvinul intenzivní výzkum v oblasti stochastických metod v pojišťovnictví. K pokrytí všech budoucích škod plynoucích ze smluv, je bezpochyby nezbytné kvantifikovat neuhrazené ztráty a to zejména v neživotním pojištění. Před dvaceti lety se k výpočtu škodných rezerv používali převážně deterministické metody. Později se pomocí jednoduchých stochastických modelů začaly počítat standardní chyby rezerv. V dnešní době roste poptávka po odhadu kompletní pravděpodobnostní distribuce rezerv. Tato musí být navíc odhadnuta pro klíčové ohodnocování rizika. Moderní stochastické techniky rezervování mají jednu z následujících nevýhod: buď jsou velice citlivé k nejposlednějším zaplaceným škodám, nebo vyžadují takzvaný expertní odhad. K překonání těchto potíží navrhneme robustní stochastické metody pro rezervování, které budou poskytovat konzistentní odhady rezerv spolu s kompletní distribucí bez ad-hoc korekcí. Ročně budou zaslány dva články k publikaci do prestižních impaktovaných časopisů.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BA - General mathematics
CEP - secondary branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The outcomes of the project correspond its targets, the author achieved several important results which probably will be of importance for practical applications. Summing up, the project can be evaluated as successful.
Solution timeline
Realization period - beginning
Feb 1, 2013
Realization period - end
Dec 31, 2015
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 10, 2015
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP16-GA0-GP-U/01:1
Data delivery date
May 6, 2016
Finance
Total approved costs
1,018 thou. CZK
Public financial support
1,018 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK