Iterative methods for calculation of stationary density in some autoregressive models

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F06%3A00002908" target="_blank" >RIV/00216208:11320/06:00002908 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Iterative methods for calculation of stationary density in some autoregressive models
Original language description
The paper deals with methods of calculating the stationary density in some autoregressive models of time series. Exact solution of this problem is known in only few special cases. We study algorithms which approximate such solution. In the final part weapply results to the problem of computing the stationary density in nonlinear model of absolute autoregression.
Czech name
Iterativní metody výpočtu stacionární hustoty v některých autoregresivních modelech
Czech description
Článek pojednává o metodách výpočtu stacionární hustoty v některých autoregresivních modelech časových řad. Konečné řešení problému je známo jen v několika málo případech. Zkoumáme tedy algoritmy, které takovému řešení přibližují. V závěrečné části aplikujeme výsledky na problém kalkulace stacionární hustoty v nelineárním modelu absolutní autoregrese.

Project
<a href="/en/project/GD201%2F05%2FH007" target="_blank" >GD201/05/H007: Statistical dynamical models and their applications in economics, technicques and natural sciences</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)