Identification of optimal portfolio on the czech stock market
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26510%2F19%3APU130287" target="_blank" >RIV/00216305:26510/19:PU130287 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu
Original language description
Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.
Czech name
Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu
Czech description
Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
—
OECD FORD branch
50206 - Finance
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2019
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY
ISBN
978-80-87952-27-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
1187
Pages from-to
356-361
Publisher name
MAGNANIMITAS
Place of publication
Hradec Králové
Event location
Hradec Králové
Event date
Dec 17, 2018
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—