Application of Interest Rate Models in the Czech Environment

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F10%3A%230000648" target="_blank" >RIV/25473361:_____/10:#0000648 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR

Original language description

V článku jsou uveřejněny čtyři modely krátkodobé úrokové míry ? CIR, Vasicek, CKLS a GPM. Tyto modely byly aplikovány na sazbu PRIBOR 3M. K odhadu parametrů byly vždy u každého modelu použity všechny dostupné základní odhadovací techniky (metoda maximální věrohodnosti a její modifikace, zobecněná momentová metoda a na závěr použití transformace na zobecněný lineární model).

Czech name

Možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR

Czech description

V článku jsou uveřejněny čtyři modely krátkodobé úrokové míry ? CIR, Vasicek, CKLS a GPM. Tyto modely byly aplikovány na sazbu PRIBOR 3M. K odhadu parametrů byly vždy u každého modelu použity všechny dostupné základní odhadovací techniky (metoda maximální věrohodnosti a její modifikace, zobecněná momentová metoda a na závěr použití transformace na zobecněný lineární model).

Type

A - Audiovisual production

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Research center on competitiveness of Czech economy</a><br>

Continuities

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year

2010

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

—

Place of publication

Praha

Publisher/client name

—

Version

Bulletin CES VŠEM, č. 3

Carrier ID

—