Simulation of investor behaviour on stock markets using lattice model

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F05%3A00000014" target="_blank" >RIV/49777513:23510/05:00000014 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Simulation of investor behaviour on stock markets using lattice model
Original language description
The paper presents a simple latice model for simulation behaviour of investors on stock markets. The traders are modelled by set of computer based agents performing discrete time decision making process to find their market buy/sell position in the nexttrading period. The numerical procedure realizing the adopted stochastic discrete time dynamic model is described in details.
Czech name
Simulace chování investorů na akciových trzích pomocí mřížového modelu
Czech description
Článek prezentuje mřížový model pro simulaci spekulativního chování investorů na burze. Obchodníci jsou modelováni pomocí počítačových agentů, kteří v diskrétním čase provádí rozhodování o nákupu či prodeji. Informace o efektech houfování investorů ve svých rozhodnutí jsou analyzovány numerickou procedurou, která využívá stochastický dynamický model.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/GA402%2F05%2F2392" target="_blank" >GA402/05/2392: Computational economics-analysis of financial market processes using computational agents technique and hierarchical management structures modelling</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)