Sampling density design for particle filters

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F04%3A00000170" target="_blank" >RIV/49777513:23520/04:00000170 - isvavai.cz</a>

Alternative codes found

RIV/49777513:23520/04:00000037

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Sampling density design for particle filters

Original language description

The particle filters for state estimation of discrete time dynamic stochastic systems are treated. The stress is laid on design of sampling pdf which is significant for quality of the particle filters. A new functional sampling density design based on utilization of transition and measurement pdf's is proposed. The functional approach compares two pdf's of a reference variable which are obtained by transformation of the transition and measurement pdf's, using Kullback J-divergence. The functional approach to sampling density function synthesis can be understood as improvement of the sampling density design of the auxiliary particle filter which uses point estimate of the transition pdf only. High quality of the functional particle filter with respect to the bootstrap and the auxiliary particle filter is illustrated in a numerical example.

Czech name

Vzorkovací hustota pravděpodobnosti simulačních filtrů

Czech description

Článek se zabývá simulačními filtry v úloze odhadu stavu diskrétních dynamických stochastických systémů. Důraz je kladen na návrh vzorkovací hustoty pravděpodobnosti, která je důležitá s ohledem na kvalitu simulačních filtrů. Je navržena nová funkcionální vzorkovací hustota založená na využití přechodové hustoty pravděpodobnosti a hustoty pravděpodobnosti měření. Funkcionální přístup porovnává pomocí Kullbackovy J-divergence dvě hustoty pravděpodobnosti referenční veličiny, získané transformací přechodové hustoty pravděpodobnosti a hustoty pravděpodobnosti měření. Tento přístup k návrhu vzorkovací hustoty pravděpodobnosti lze chápat jako vylepšení návrh

Type

C - Chapter in a specialist book

CEP classification

BC - Theory and management systems

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nonlinear estimation and change detection for stochastic systems</a><br>

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2004

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Book/collection name

System identification 2003

ISBN

0-08-043709-5

Number of pages of the result

6

Pages from-to

175-180

Number of pages of the book

—

Publisher name

Elsevier

Place of publication

Oxford

UT code for WoS chapter

—