Cramér-Rao bound for stochastic volatility model

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F05%3A00000238" target="_blank" >RIV/49777513:23520/05:00000238 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Cramér-Rao bound for stochastic volatility model

Original language description

Estimation problem for the stochastic volatility (SV) model, which is significant in financial conometrics, is discussed. Recursive relations for computation of the Cramér-Rao (CR) bound are derived for state and parameter estimation of this model. An

Czech name

Cramér-Raova mez pro stochasticky neurčitý model

Czech description

Je řešen estimační problém pro odhad stavu stochasticky neurčitého modelu. Tyto modely jsou důležité ve finanční ekonometrii. Je odvozen rekurzivní vztah pro výpočet Cramér-Raovy meze pro odhad stavu. Pozornost je věnovaná i regularitě úlohy. Mez slouží

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BC - Theory and management systems

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nonlinear estimation and change detection for stochastic systems</a><br>

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2005

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Proceedings of the 15th IFAC world congress

ISBN

0-08-044233-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

6

Pages from-to

173-178

Publisher name

Pergamon

Place of publication

Oxford

Event location

Barcelona

Event date

Jul 21, 2002

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—