Numerical approaches to parameter estimates in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F06%3A00000177" target="_blank" >RIV/49777513:23520/06:00000177 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Numerical approaches to parameter estimates in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Original language description
We solve the one-dimensional stochastic heat equation driven by fractional Brownian motion using the modified Euler-Maruyama finite differences method. We use the numerical solution as our observation and we show how to estimate the drift parameter froma one path only.
Czech name
Numerické přístupy k odhadu parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích řízených frakcionálním Brownovým pohybem
Czech description
Pomocí modifikované Euler-Maruyamovy metody konečných diferencí řešíme jednodimenzionální stochastickou rovnici vedení tepla řízenou frakcionálním Brownovým pohybem. Numerické řešení použijeme jako naše pozorování a ukážeme, jak odhadnout parametr driftupouze z jedné trajektorie.

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Programms and algorithms of numerical mathematics 13
ISBN
80-85823-54-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
208-213
Publisher name
Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic
Place of publication
Prague
Event location
Praha
Event date
Jan 1, 2006
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)