Asymptotic behaviour of regression pre-test estimators with minimal Bayes risk
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F07%3A00000145" target="_blank" >RIV/49777513:23520/07:00000145 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Asymptotic behaviour of regression pre-test estimators with minimal Bayes risk
Original language description
Pre-test estimators (PTE) are considered which are optimal under a Bayes risk among PTE with general measurable sets as “regions of significance” for the test statistic t associated with the estimate of a given regression coefficient. Asymptotic and some finite sample results are stated and numerical experiments are commented on.
Czech name
Asymptotické chování pre-test odhadu v regresi s minimálním bayesovským rizikem
Czech description
Článek se zabývá pre-test odhady s optimálním bayesovským rizikem mezi pre-test odhady, jejichž kritické obory pro testovou statistiku t daného regresního koeficientu jsou tvořeny obecnými měřitelnými množinami. Jsou uvedeny výsledky asymptotické i pro konečný soubor a komentovány provedené numerické experimenty.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Journal of Econometrics
ISSN
0304-4076
e-ISSN
—
Volume of the periodical
—
Issue of the periodical within the volume
—
Country of publishing house
NL - THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Number of pages
12
Pages from-to
413
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—