Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F08%3A00500285" target="_blank" >RIV/49777513:23520/08:00500285 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems

Original language description

The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker?Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on the computationof the predictive conditional probability density function from the FPE. The solution of the FPE and its integration into the estimation algorithm is the cornerstone for the whole recursive computation. A new usable numerical scheme for the FPE is designed. In the scheme, the separation technique based on the upwind volume method and the finite difference method for hyperbolic and parabolic part of the FPE is used. It is supposed that separation of the FPE and choice of a suitable numerical method for each part can achieve better estimation quality comparing to application of a single numerical method to the unseparated FPE. The approach is illustrated in some numerical examples.

Czech name

Nelineární predikce stavu pomocí separačního přístupu pro spojité stochastické systémy s diskrétním měřením

Czech description

Článek se zabývá návrhem prediktoru a filtru pro nelineární spojité stochastické systémy s diskrétním měřením. Obecné rekurzivní řešení je dáno Fokker-Planckovou rovnicí (FPR) a Bayesovým pravidlem. Důraz je kladen na výpočet prediktivní podmíněné hustoty pravděpodobnosti z FPR. Řešení FPR a její integrace do estimačního algoritmu je základem celého rekurzivního výpočtu. Je navržen nový vhodný numerický postup, v němž je použita separační technika založená na objemové metodě pro hyperbolickou část a nadiferenční metodě pro parabolickou část FPR. Předpokládá se, že separací FPR a volbou vhodné numerické metody pro jednotlivé části lze dosáhnout vyšší kvality odhadu v porovnání se aplikací jedné numerické metody na neseparovanou FRP. Přístup je ilustrován numerickými příklady.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

BC - Theory and management systems

OECD FORD branch

—

Project

Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

Continuities

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year

2008

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Kybernetika

ISSN

0023-5954

e-ISSN

—

Volume of the periodical

44

Issue of the periodical within the volume

1

Country of publishing house

CZ - CZECH REPUBLIC

Number of pages

14

Pages from-to

—

UT code for WoS article

000255247900007

EID of the result in the Scopus database

—