Risk events, statistical point of view
Result description
This paper deals with a discussion of the term risk and we present the processing of model of risk events. The specificity of this model is that the risk event occurs when the value of one random process exceeds the value of the second random process. Therefore, we model two processes: time of the first realization of risk event and the probability of event when the aggregated random component exceeds the aggregated systematic component, i.e. a risk event occurs. Then we focus on the relationship between these two individual processes. We also list important notes for the creation of correct model which have to be fulfilled. Otherwise, the model can produce results that do not necessarily correspond to the reality.
Keywords
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
Result on the web
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Rizikové události, statistické pojetí
Original language description
Práce vychází z diskuze pojmu riziko a je v ní předloženo zpracování jednoho modelu rizikové události. Model je specifický tím, že riziková událost nastává, pokud jeden náhodný proces překročí hodnotu druhého. Jsou modelovány dva jevy. Čas prvního uskutečnění rizikové události a pravděpodobnost jevu kdy agregovaná náhodná složka překročí agregovanou systematickou a tím nastane riziková událost. Práce se soustřeďuje na vzájemný vztah obou dílčích problémů. V práci jsou uvedeny poznámky, bez jejichž respektování, při tvorbě modelu dochází (nebo může docházet) k paradoxním, realitě neodpovídajícím výsledkům.
Czech name
Rizikové události, statistické pojetí
Czech description
Práce vychází z diskuze pojmu riziko a je v ní předloženo zpracování jednoho modelu rizikové události. Model je specifický tím, že riziková událost nastává, pokud jeden náhodný proces překročí hodnotu druhého. Jsou modelovány dva jevy. Čas prvního uskutečnění rizikové události a pravděpodobnost jevu kdy agregovaná náhodná složka překročí agregovanou systematickou a tím nastane riziková událost. Práce se soustřeďuje na vzájemný vztah obou dílčích problémů. V práci jsou uvedeny poznámky, bez jejichž respektování, při tvorbě modelu dochází (nebo může docházet) k paradoxním, realitě neodpovídajícím výsledkům.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2012
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
978-80-248-2835-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
628-633
Publisher name
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 10, 2012
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
000317528600071
Basic information
Result type
D - Article in proceedings
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Year of implementation
2012