On random sums and compound process model in financial mathematics

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106252" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106252 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
On random sums and compound process model in financial mathematics
Original language description
The paper deals with random sums composed from random increments occurring at random moments. Resulting process is given by the intensity of random time moments (e.g. of the Poisson process) and by the distribution of increments. These processes are commonly used in insurance mathematics and connected areas for evaluation of risk processes and ruin probabilities. In the present paper we propose a model considering the compound process as a two-dimensional random process and model its joint intensity.
Czech name
O náhodných součtech a složených bodových procesech ve finanční matematice
Czech description
Složené bodové procesy jsou procesy náhodných přírůstků v náhodných časech. Jejich model je složen z intenzity náhodných časů a distribuce přírůstků a je často používán v pojistné matematice. Je zajímavý především z hlediska predikce rizika a pravděpodobnosti ruinování. V příspěvku uvažujeme složený proces jako dvourozměrný bodový proces a modelujeme jeho intenzitu v ploše

Project
<a href="/en/project/GA402%2F01%2F0539" target="_blank" >GA402/01/0539: Development and Decision under Uncertainty in Economic Time Dependent Systems</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)