Models of 2D point processes applied to analysis of random sums.
Result description
The contribution deals with the compound (cumulative) random process, i.e. the sequence of random increments at random moments. The process is modeled as a 2D point process (or 2D random counting measure), via the intensities of both components. The study starts from the case of compound Poisson process and generalizes to the cases when the components depend on each other, and also on a set of covariates. An example deals with the sequence of financial transactions.
Keywords
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných součtů.
Original language description
Práce se zabývá modely pro složené bodové procesy, t.j. procesy s náhodnými přírůstky. Je navržen model charakterizující obě složky modelu pomocí intenzit, která vzájemně závisí, takže je celý proces popsán jako zvláštní typ 2D bodového procesu. Dále sezobecňují výsledky známé o složeném Poissonovu procesu a jeho predikci, resp. o pravděpodobnosti překročení zvolené přímky. Uvažují se i vlivy kovariát prostřednictvím regresního modelu. Příklad analyzuje posloupnost bankovních transakcí.
Czech name
Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných součtů.
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
GA402/01/0539: Development and Decision under Uncertainty in Economic Time Dependent Systems
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
ROBUST'2000. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF.
ISBN
80-7015-900-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
10
Pages from-to
333-342
Publisher name
JČMF
Place of publication
Praha
Event location
Hejnice [CZ]
Event date
Jan 21, 2002
Type of event by nationality
CST - Celostátní akce
UT code for WoS article
—
Basic information
Result type
D - Article in proceedings
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Year of implementation
2002