Hazard rate model and statistical analysis of a compound point process

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F05%3A00026452" target="_blank" >RIV/67985556:_____/05:00026452 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Hazard rate model and statistical analysis of a compound point process
Original language description
A stochastic process cumulating random increments at random moments is studied. We model it as a two-dimensional random point process and study its growth intensity. First, a rather general model allowing for the dependence of both components matually aswell as on covariates is formulated, then the case where the increments depend on time is analyzed with the aid of the multiplicative hazard regression model. Special attention is devoted to the problem of prediction of process behaviour.
Czech name
Model intenzity a statistická analýza složeného bodového procesu
Czech description
V práci je studován proces kumulující náhodné přírůstky v náhodných časech - složený bodový proces. Je popsán jako dvourozměrný bodový proces a navržen model jeho intenzity, jejíž obě složky jsou vzájemně závislé. Je formulován jednak obecný případ, pakje rozebírán případ, kdy přírůstky závisí na čase. Je využit regresní model Coxova typu a odvozena konzistence odhadů, a to i pro neparametrickou verzi. Nakonec je studován problém predikce vývoje procesu.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/GA402%2F04%2F1294" target="_blank" >GA402/04/1294: Stochastic decision approaches in nonlinear economic models</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)