Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F14%3A43925671" target="_blank" >RIV/49777513:23520/14:43925671 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze - modely "dob" a odstupů mezi rizikovými událostmi
Original language description
Při řízení rizik je důležité nějakým efektivním způsobem vymezit doby nebo jinak měřené vzdálenosti mezi rizikovými událostmi. Stávající pravděpodobnostní modely pracují nejčastěji s exponenciálním rozdělením doby mezi rizikovými událostmi. To je navázáno na Poissonovo rozdělení počtu událostí do daného času. Tato konvence ne vždy dává přijatelné výsledky. Předkládaný příspěvek se zabývá modely, které využívají "obecné" vazby mezi rozdělením počtu událostí do času nebo jinak měřených odstupů a rozdělením doby (vzdálenosti) mezi po sobě následujícími událostmi. Podstatným přínosem příspěvku je demonstrace toho, že čas v uvedených modelech lze zastoupit jinou veličinou mající obdobné "kumulativní" vlastnosti. Je také prezentován postup, založený na neparametrických modelech distribučních funkcí.
Czech name
Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze - modely "dob" a odstupů mezi rizikovými událostmi
Czech description
Při řízení rizik je důležité nějakým efektivním způsobem vymezit doby nebo jinak měřené vzdálenosti mezi rizikovými událostmi. Stávající pravděpodobnostní modely pracují nejčastěji s exponenciálním rozdělením doby mezi rizikovými událostmi. To je navázáno na Poissonovo rozdělení počtu událostí do daného času. Tato konvence ne vždy dává přijatelné výsledky. Předkládaný příspěvek se zabývá modely, které využívají "obecné" vazby mezi rozdělením počtu událostí do času nebo jinak měřených odstupů a rozdělením doby (vzdálenosti) mezi po sobě následujícími událostmi. Podstatným přínosem příspěvku je demonstrace toho, že čas v uvedených modelech lze zastoupit jinou veličinou mající obdobné "kumulativní" vlastnosti. Je také prezentován postup, založený na neparametrických modelech distribučních funkcí.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/ED1.1.00%2F02.0090" target="_blank" >ED1.1.00/02.0090: NTIS - New Technologies for Information Society</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Others
Publication year
2014
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Managing and modelling of financial risks 7th international scientific conference
ISBN
978-80-248-3631-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
850-857
Publisher name
VŠB - Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 8, 2014
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
000350605800108