Portfolio optimization
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60076658%3A12510%2F20%3A43902301" target="_blank" >RIV/60076658:12510/20:43902301 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Optimalizace portfolia
Original language description
Tato práce řeší optimalizaci portfolia pro zvoleného modelového klienta. Z 35 akcií světový společností z 6 různých odvětví jsou za pomoci teorie Markowitze hledána optimální portfolia. Zpočátku se jedná o optimalizační úlohy, které se zaměřují pouze na jeden ze dvou konfliktních cílů. Následují modifikace optimalizační funkce a zakreslení celé efektivní množiny portfolií do grafu. Přidáním bezrizikového aktiva vzniká přímka kapitálových aktiv, která dosahuje lepších výsledků než původní Markowitzova teorie. V práci se používá také přímka trhu cenných papírů pro hodnocení jednotlivých akcií, ze kterých je sestaveno optimální portfolio. Výsledná portfolia jsou otestována na datech dalšího roku a za pomoci získaných poznatků je vytvořeno optimální portfolio pro zvoleného modelového klienta.
Czech name
Optimalizace portfolia
Czech description
Tato práce řeší optimalizaci portfolia pro zvoleného modelového klienta. Z 35 akcií světový společností z 6 různých odvětví jsou za pomoci teorie Markowitze hledána optimální portfolia. Zpočátku se jedná o optimalizační úlohy, které se zaměřují pouze na jeden ze dvou konfliktních cílů. Následují modifikace optimalizační funkce a zakreslení celé efektivní množiny portfolií do grafu. Přidáním bezrizikového aktiva vzniká přímka kapitálových aktiv, která dosahuje lepších výsledků než původní Markowitzova teorie. V práci se používá také přímka trhu cenných papírů pro hodnocení jednotlivých akcií, ze kterých je sestaveno optimální portfolio. Výsledná portfolia jsou otestována na datech dalšího roku a za pomoci získaných poznatků je vytvořeno optimální portfolio pro zvoleného modelového klienta.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
—
OECD FORD branch
50204 - Business and management
Result continuities
Project
—
Continuities
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Others
Publication year
2020
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Cirkulární ekonomika a další vybrané aktuální aspekty ekonomie: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ISBN
978-80-7394-802-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
75-82
Publisher name
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Place of publication
České Budějovice
Event location
České Budějovice
Event date
May 7, 2020
Type of event by nationality
CST - Celostátní akce
UT code for WoS article
—