Forecasting Volatility Based on the Relevance Vector Machine
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F11%3A00036515" target="_blank" >RIV/61384399:31140/11:00036515 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Forecasting Volatility Based on the Relevance Vector Machine
Original language description
Main topics of the document: relevance vector machine; volatility models; RVM; GARCH; EGARCH; GJR-GARCH
Czech name
—
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2011
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorandského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
ISBN
978-80-245-1761-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
5
Pages from-to
179-183
Publisher name
Oeconomica
Place of publication
Praha
Event location
Praha
Event date
Feb 17, 2011
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—