Testing of an efficiency of the Czech stock market
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F00%3A10002044" target="_blank" >RIV/61989100:27510/00:10002044 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Testování efektivnosti českého akciového trhu
Original language description
Článek se věnuje testování slabé formy efektivnosti českého kapitálového trhu. Testuje se model náhodné procházky včetně martingalového pojetí. Problém heteroskedasticity se řeší zavedením GARCH (p,q) modelů.
Czech name
Testování efektivnosti českého akciového trhu
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2000
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Proceedings of FINRISK 2000 conference on Financial risk management
ISBN
—
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
—
Publisher name
Žilinská univerzita
Place of publication
Žilina
Event location
—
Event date
—
Type of event by nationality
—
UT code for WoS article
—