Testing of an efficiency of the Czech stock market
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F00%3A10002045" target="_blank" >RIV/61989100:27510/00:10002045 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Testování efektivnosti českého akciového trhu
Original language description
Článek se věnuje testování slabé formy efektivnosti českéno kapitálového trhu. Testuje se model náhodné procházky včetně martingalového pojetí. Problém heteroskedasticity se řeší zavedením GARCH (p,q) modelů.
Czech name
Testování efektivnosti českého akciového trhu
Czech description
—
Classification
Type
A - Audiovisual production
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2000
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
ISBN
—
Place of publication
Ostrava
Publisher/client name
Žilinská univerzita
Version
—
Carrier ID
—