Possibilities of ARCH Model Using for Analysis of the Czech and Slovak Equity Market

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002218" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002218 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Possibilities of ARCH Model Using for Analysis of the Czech and Slovak Equity Market
Original language description
V tomto příspěvku je demonstrováno využití ARCH modelů. Tyto modely jsou vytvořeny speciálně za účelem modelování a predikce podmíněné variance. Variance závislé proměnné je modelována jako funkce minulých hodnot čtverců rozptylů a čtverců reziduí. Tentočlánek zkoumá možnosti využití ARCH modelů pro analýzu časových řad výnosů českého a slovenského akciových trhu. Také jsou zde stručně popsány některé typy ARCH modelů a odhady parametrů těchto modelů
Czech name
Possibilities of ARCH Model Using for Analysis of the Czech and Slovak Equity Market
Czech description
—

Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria decision Making XI)
ISBN
80-8069-114-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
224-229
Publisher name
Slovenská poľnohospodárská vedecko-technická společnost, SPU
Place of publication
Nitra
Event location
Nitra
Event date
Dec 5, 2002
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)