Analysis of univariate non-stationary time series with R software

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00108460" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00108460 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Analýza univarietní nestacionární časové řady s využitím softwaru R

Original language description

Nestacionární časová řada čtvrtletních odhadů HNP USA (mld. USD) v letech 1948 až 2005 byla analyzována modelem SARIMA v aplikaci volně dostupného výpočetního prostředí R. Model zahrnoval integrovaný proces I(2), autoregresní koeficienty 1-3. řádu AR(3)a sezónní autoregresní koeficienty 1-3. řádu SAR(3) s periodou 4. Vyznačoval se minimálním rozptylem, hodnotou AIC, náhodností residuí a neprůkaznými autokorelacemi. Diference druhého řádu řady byly průkazně ovlivněny sériovými závislostmi 1. až 3. řádus opačným účinkem. Vliv sériových závislostí 1. a 3. řádu byl vyšší než druhého řádu. Vliv sezónních sériových závislostí byl rovněž negativní se snižujícím účinkem vzhledem k řádu. Heteroskedasticita rozptylu SARIMA byla dále upravena průkazným variančním modelem ARCH(3), což dále snížilo AIC a zredukovalo heteroskedasticitu.

Czech name

Analýza univarietní nestacionární časové řady s využitím softwaru R

Czech description

Nestacionární časová řada čtvrtletních odhadů HNP USA (mld. USD) v letech 1948 až 2005 byla analyzována modelem SARIMA v aplikaci volně dostupného výpočetního prostředí R. Model zahrnoval integrovaný proces I(2), autoregresní koeficienty 1-3. řádu AR(3)a sezónní autoregresní koeficienty 1-3. řádu SAR(3) s periodou 4. Vyznačoval se minimálním rozptylem, hodnotou AIC, náhodností residuí a neprůkaznými autokorelacemi. Diference druhého řádu řady byly průkazně ovlivněny sériovými závislostmi 1. až 3. řádus opačným účinkem. Vliv sériových závislostí 1. a 3. řádu byl vyšší než druhého řádu. Vliv sezónních sériových závislostí byl rovněž negativní se snižujícím účinkem vzhledem k řádu. Heteroskedasticita rozptylu SARIMA byla dále upravena průkazným variančním modelem ARCH(3), což dále snížilo AIC a zredukovalo heteroskedasticitu.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 4: Kvantitativní metody v hospodářství

ISBN

978-80-86633-86-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

6

Pages from-to

—

Publisher name

MSD, spol. s r. o.

Place of publication

Brno

Event location

—

Event date

—

Type of event by nationality

—

UT code for WoS article

—