Predictive capabilities of a nonlinear threshold autoregressive model
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F11%3A00183749" target="_blank" >RIV/62156489:43110/11:00183749 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Popisné schopnosti nelineárního prahového autoregresního modelu
Original language description
Sezónní časová řada představující měsíční výkony sektoru stavebnictví ČR v jednotkách mil. Kč za léta 1995 -- 2008 byla analyzována prahovým nelineárním modelem SETAR(2) po transformaci na logaritmy hrubých výnosů a identifikaci nelinearity ve zpožděnýchhodnotách řady věrohodnostními statistickými testy a visuální metodou. Řád autoregrese v režimech byl zvolen podle grafu ACF, statistiky věrohodnostního testu a kritéria AIC. Zvolený model SETAR(2,12,4) byl prověřen na průkaznost koeficientů, R2 a rozdělení chybového členu. Model byl využit k dvouleté extrapolační předpovědi, konstrukci 95% predikčních intervalů spolehlivosti a zařazení řady do režimů podle vyrovnaných hodnot a odhadnuté limitní hodnoty. Model vykazoval dobré klasifikační schopnosti vdolním režimu, avšak mírně horší potenciál predikovat hodnoty v horním režimu růstové expanze.
Czech name
Popisné schopnosti nelineárního prahového autoregresního modelu
Czech description
Sezónní časová řada představující měsíční výkony sektoru stavebnictví ČR v jednotkách mil. Kč za léta 1995 -- 2008 byla analyzována prahovým nelineárním modelem SETAR(2) po transformaci na logaritmy hrubých výnosů a identifikaci nelinearity ve zpožděnýchhodnotách řady věrohodnostními statistickými testy a visuální metodou. Řád autoregrese v režimech byl zvolen podle grafu ACF, statistiky věrohodnostního testu a kritéria AIC. Zvolený model SETAR(2,12,4) byl prověřen na průkaznost koeficientů, R2 a rozdělení chybového členu. Model byl využit k dvouleté extrapolační předpovědi, konstrukci 95% predikčních intervalů spolehlivosti a zařazení řady do režimů podle vyrovnaných hodnot a odhadnuté limitní hodnoty. Model vykazoval dobré klasifikační schopnosti vdolním režimu, avšak mírně horší potenciál predikovat hodnoty v horním režimu růstové expanze.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2011
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Enterprise and Competitive Environment 2011
ISBN
978-80-87106-40-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
17
Pages from-to
7-23
Publisher name
Martin Stříž Publishing
Place of publication
Bučovice
Event location
Brno
Event date
Mar 10, 2011
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—