Static Replication of Barier Option
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002270" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002270 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Statická replikace bariérové opce
Original language description
The classical approach to the hedging of options is the construction of dynamic portfolio. To use this strategy we have to maintain an ever-changing position in the underlying. Unfortunately, in continues time it is almost impossible and at least so expensive. The task of this article is to describe and examine an alternative approach to replicate options pay-off - the static options replication
Czech name
Statická replikace bariérové opce
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2002
ISBN
80-248-0103-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
4
Pages from-to
240-243
Publisher name
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
May 22, 2002
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—