Posibilities of the financial risk elimination on financial hedging strategies
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002389" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002389 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Možnosti eliminace finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií
Original language description
Příspěvek je věnován popisu typů finančních hedgingových strategií. Jsou charakterizovány včetně aplikací pro vybrané finanční instrumenty, faktorově neutrální strategie na bázi delta hedgingu, strategie minimalizace rozptylu, strategie minimalizace value at risk, strategie maximalizace střední hodnoty funkce užitku.
Czech name
Možnosti eliminace finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Application of the Fuzzy-Stochastic Approaches in Financial Decision-making</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Modelování a řízení finančních rizik
ISBN
80-248-0129-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
5
Pages from-to
358-362
Publisher name
VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava, Česká republika
Event date
Sep 4, 2002
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—