Methods of financial time series forecasting
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007639" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007639 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Metody predikce finančních časových řad
Original language description
V tomto článku je uveden přehled nedávno rozvinutých metod, jež jsou ve financích běžně užívány pro predikci časových řad. S využitím výpočetní techniky a dostupností dostatečně dlouhých časových řad se mění dosud používané metody. Samotný příspěvek je rozdělen na dvě části: metodologickou a nově vyvinuté metody, tj. modely volatility, neuronové sítě, panelová data a bootstrapping.
Czech name
Metody predikce finančních časových řad
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
MendelNET 2002/3
ISBN
80-7302-048-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
5
Pages from-to
160-164
Publisher name
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Place of publication
Brno
Event location
Brno, ČR
Event date
Jan 24, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—