Comparing options strategy through simulated development stock index

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007685" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007685 - isvavai.cz</a>

Alternative codes found

RIV/61989100:27510/04:00009583

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu

Original language description

Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategií straddle, strangle a strategií typu spread (bull, bear) vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003 je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na šest zvolených strategií. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnotya hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne.

Czech name

Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu

Czech description

—

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2004

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Nové trendy rozvoje průmyslu

ISBN

80-214-2518-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

7

Pages from-to

1-7

Publisher name

PF VUT v Brně

Place of publication

Brno

Event location

Brno

Event date

Nov 26, 2003

Type of event by nationality

EUR - Evropská akce

UT code for WoS article

—