Checking options strategies representative spread through simulated development stock index

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007686" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007686 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Zhodnocení opčních strategií typu spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu.
Original language description
Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategií typu spread (bull, bear) vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku2003 je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na dvě zvolené strategie. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne.
Czech name
Zhodnocení opčních strategií typu spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu.
Czech description
—

Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
MendelNET 2003 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia
ISBN
80-7157-719-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
1-7
Publisher name
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Place of publication
Brno
Event location
Brno
Event date
Nov 28, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)