Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007698" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007698 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts
Original language description
V příspěvku jsou popsány přístupy k oceňování finančních derivátů se zřetelem na oceňování termínových kontraktů typu forward. Popsány a odvozeny jsou strategie na bázi nemožnosti arbitráže, replikační strategie a hedgingová strategie. Oceňování je prováděno za předpokladu dokonalého trhu. Podkladovými aktiv forwardů jsou, akcie, akcie s výplatou dividend, obligace, obligace s kupóny, komodita s náklady skladování, měna. Modely oceňování jsou formulovány jak pro diskrétní tak pro spojité výplaty. Je ukázáno, že za podmínek dokonalého trhu vedou všechny strategie ke stejným výsledkům.
Czech name
—
Czech description
—

Project
<a href="/en/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Application of the Fuzzy-Stochastic Approaches in Financial Decision-making</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic
ISBN
80-7248-215-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
14
Pages from-to
1-14
Publisher name
Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná
Place of publication
Karviná
Event location
Karviná
Event date
Oct 15, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)