Testing of Distribution of Yields Of Underlying Assets

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00007678" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00007678 - isvavai.cz</a>

Alternative codes found

RIV/61989100:27510/04:00009572

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv

Original language description

Tento příspěvek je věnován problematice testování rozdělení výnosů podkladových aktiv. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl býtaplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody, Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení.

Czech name

Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv

Czech description

—

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2004

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

3rd Interrnational Conference APLIMAT

ISBN

80-227-1995-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

6

Pages from-to

1-6

Publisher name

Technická univerzita Bratislava

Place of publication

Bratislava, Slovenská republika

Event location

Bratislava

Event date

Feb 4, 2004

Type of event by nationality

EUR - Evropská akce

UT code for WoS article

—