Testing of probability distribution of yields of underlying assets
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009573" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009573 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Testování pravděpodobnostního charakteru rozdělení výnosů vybraných podkladových aktiv
Original language description
Problematika testování rozdělení výnosů podkladových aktiv je v poslední době často diskutovanou otázkou. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl být aplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody,Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení.
Czech name
Testování pravděpodobnostního charakteru rozdělení výnosů vybraných podkladových aktiv
Czech description
Problematika testování rozdělení výnosů podkladových aktiv je v poslední době často diskutovanou otázkou. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl být aplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody,Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
80-248-0618-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
107-112
Publisher name
VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 8, 2004
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—