Financial assets portfolio composition optimisation on the hybrid fuzzy-stochastic model approach
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009840" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009840 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Optimalizace složení portfolia finančních aktiv na bázi hybridního fuzzy-stochastického přístupu
Original language description
Příspěvek je věnován popisu a ověření aplikace fuzzy-stochastického přístupu při volbě optimálního portfolia finančních aktiv. Důvodem je to, že v některých situacích není k dispozici přesné rozdělení pravděpodobnosti výnosů aktiv, ale pouze vágně zadanéjako fuzzy probability rozdělení. Nejprve je popsána fuzzy a fuzzy-stochastická metodologie založená na fuzzy číslu a dekompozičním principu. Prezentován je ilustrační zjednodušený příklad aplikace optimalizačního portfoliového fuzzy-stochastického modelu. Uvedený přístup lze považovat za zobecněnou citlivostní analýzu volby portfolia finančních aktiv.
Czech name
Optimalizace složení portfolia finančních aktiv na bázi hybridního fuzzy-stochastického přístupu
Czech description
Příspěvek je věnován popisu a ověření aplikace fuzzy-stochastického přístupu při volbě optimálního portfolia finančních aktiv. Důvodem je to, že v některých situacích není k dispozici přesné rozdělení pravděpodobnosti výnosů aktiv, ale pouze vágně zadanéjako fuzzy probability rozdělení. Nejprve je popsána fuzzy a fuzzy-stochastická metodologie založená na fuzzy číslu a dekompozičním principu. Prezentován je ilustrační zjednodušený příklad aplikace optimalizačního portfoliového fuzzy-stochastického modelu. Uvedený přístup lze považovat za zobecněnou citlivostní analýzu volby portfolia finančních aktiv.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Application of the Fuzzy-Stochastic Approaches in Financial Decision-making</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
80-248-0618-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
351-359
Publisher name
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 8, 2004
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—