Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach)

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011859" target="_blank" >RIV/61989100:27510/05:00011859 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach)
Original language description
The paper describes methodology of dealing with financial modelling under uncertainty with risk and vagueness aspects. An approach to modelling risks by the Value at Risk methodology under imprecise and soft conditions is solved. It is supposed that theinput data and problem conditions is difficult to determine as real numbers or as some precise distribution function. Thus, vagueness is modelled through the fuzzy numbers of the linear T-number type. The combination of risk and vagueness is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.
Czech name
Metodologie VaR za soft podmínek (fuzzy-stochastický přístup)
Czech description
Tento příspěvek popisuje metodologii týkající se finančního modelování za nejistoty a rizika a neurčitých podmínek. Tento přístup modelování rizika pomocí metodologie Value at risk je řešen za nepřesnosti a měkkých podmínek. Předpokládá se, že vstupní data a problémové podmínky je obtížné určit jako reálná čísla nebo jako přesnou distribuční funkci. Proto je neurčitost modelována na základě fuzzy lineárního T-čísla. Kombinace rizika a neurčitosti je řešena fuzzy-stochastickou metodologií. Dále je uvedenilustrativní příklad.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Application of the Fuzzy-Stochastic Approaches in Financial Decision-making</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)