THE VALUATION OF CREDIT DEFAULT SWAPS WITH POSSIBILITY OF DEFAULT AT ANY TIME

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018579" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018579 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
STANOVENÍ HODNOTY CREDIT DEFAULT SWAPU VE SPOJITÉM ČASE
Original language description
V příspěvku je diskutována metodologie oceňování Credit default swapu (CDS), jestliže výplata swapu je podmíněna úpadkem referenčního aktiva (entity) a nehrozí riziko úpadku protistrany. CDS je oceňován za předpokladu, že úpadek referenční entity může nastat v jakémkoliv časovém okamžiku. Popsaná metodologie je dále aplikována na ocenění CDS na pětiletý dluhopis České spořitelny.
Czech name
STANOVENÍ HODNOTY CREDIT DEFAULT SWAPU VE SPOJITÉM ČASE
Czech description
V příspěvku je diskutována metodologie oceňování Credit default swapu (CDS), jestliže výplata swapu je podmíněna úpadkem referenčního aktiva (entity) a nehrozí riziko úpadku protistrany. CDS je oceňován za předpokladu, že úpadek referenční entity může nastat v jakémkoliv časovém okamžiku. Popsaná metodologie je dále aplikována na ocenění CDS na pětiletý dluhopis České spořitelny.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
ISBN
978-80-7318-663-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
—
Publisher name
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Place of publication
Zlín
Event location
—
Event date
—
Type of event by nationality
—
UT code for WoS article
—

Similar results(10)