The Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall within Solvency II
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020626" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020626 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II
Original language description
Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II.Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat.
Czech name
Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II
Czech description
Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II.Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analysis and forecasting of companies and sectors financial performance under flexibility</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2009
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Finanční řízení podniků a finančních institucí
ISBN
978-80-248-2059-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
491
Pages from-to
—
Publisher name
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 9, 2009
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—